Felkészülés a 2020-as EU banki stressz tesztre

A KPMG ECB-vel foglalkozó irodájának lehetősége volt számos bankkal megvitatni a stressz tesztekre vonatkozó múltbeli, elsősorban 2018-as tapasztalatokat és a felkészülést 2020-as folyamatra. A válaszok alapján számos pontot kiemeltek a bankok, amelyek hozzájárultak a sikeresen lefolytatott stressz teszthez, vagy éppen ellenkezőleg, ezek hiányosságai akadályt jelentettek.

  • Erőteljes fókusz az adatminőségen

Nagy mennyiségű és változatos adathalmazról lévén a felmérés során ezt nevezték meg elsődleges tényezőnek. Ezt segítendő ad-hoc IT eszközök és adatminőség ellenőrzési eljárások kerültek kifejlesztésre, amelyek mérsékelhetik a változó sablonok miatt hibalehetőségeket és extra erőforrás igényt.

  • Tapasztalt munkatársak bevonása

Szerepük fontos a felügyelettel való párbeszéd során, ami segít a felkészülést a várható nehézségekre, csökkenti a duplikált munka és újraküldések mértékét. Van olyan bank, amelyik úgy gondolja, hogy a felügyelet részletesebb elemzéseket fog kérni a használt modellekről.

  • Projekt menedzsment iroda (PMO) felállítása

A PMO koordinálja belső folyamatokat és kommunikációt az ECB-vel elkerülendő az esetleges duplikációkat és inkonzisztenciákat. A belső folyamatok tekintetében a PMO fontosságát növeli, hogy sok terület munkáját kell összehangolni, illetve az erőforrásokat és külső támogatást egyaránt a fő célokat szem előtt tartva kell belsőleg allokálni.

  • A felsővezetés szerepe

A legtöbb banknál a felsővezetés hagyja jóvá a stressz teszt fontosabb mérföldköveit és támogatja a hiányosságok gyors javítását.

A bankok egyhangúan azt nyilatkozták, hogy a jelenlegi stressz teszt módszertan nem jelent érdemi segítséget a banki döntések, tervezés és működés tekintetében. A jövőt illetően a felügyelet folyamatosan fejleszti a keretrendszerét a tapasztalatok és visszajelzések függvényében és hangsúlyt helyez a felépülő kockázatokra, mint a klímaváltozás. Módosításokat jelent a keretrendszerben az új default definíció, amelyet számos bank még nem implementált, és az NII módszertan, ami a korábbihoz képest kisebb módszertani szabadságfokot jelent.

Ugyan az EU stressz teszt a magyarországi bankok közül csak az OTP Bankra van közvetlenül hatással, a főbb tanulságok máshol is alkalmazhatók. A KPMG 2019-es CRO felmérésben[1] résztvevő szereplők szinte mindegyike kiemelte, adatgazdálkodási nehézségeket, és a jövőbeli fejlesztési feladatokat. Az MNB is folyamatosan fejleszti a stressz teszt elvárásait és benchmark módszertanát, az ICAAP-ILAAP-BMA kézikönyv legutóbbi felülvizsgálatakor is megjelentek a változások, amelyről a 2020. februári hírlevelünkben[2] is írunk. Ezen túl az MNB az európai felügyeleti együttműködés keretében figyeli a módszertani fejlesztési lehetőségeket, amelyeket beépíthet a 2. pilléres ajánlásaiba (P2G).

[1] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/hu/pdf/kpmg_cro_riport_2019.PDF

[2] https://home.kpmg/hu/hu/home/tanulmanyok/2020/02/frm-2020-02.html


Írta

Fűzzön hozzá gondolatokat

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Olvass tovább